تعریف مساله:

کارخانه تولید لوازم خانگی در صدد طراحی و تولید یک محصول جدید می باشد. قبل از شروع عملیات مدیران کارخانه برای تصمیم گیری نیاز به بررسی و پیش بینی فروش و عرضه محصول فوق را دارند تا بتوانند سود و زیان را تعیین نمایند.

با توجه به رقابت شدید در بازار این محصولات خانگی ، یکی از فاکتورهای تاثیرگذار ،عملکرد رقیبان می باشد.

چهار حالت در سال اول اتفاق خواهد افتاد:

• 1. رقیبی وجود نداشته باشد.
• 2. یک رقیب با احتمال 10 درصد وارد بازار شود.
• 3. یک رقیب با احتمال 50 درصد وارد بازار شود.
• 4. یک رقیب با احتمال 90 درصد وارد بازار شود.

فرضیات مساله:

سرمایه گذاری اولیه برای تولید محصول جدید : یک میلیون دلار

نرخ تعدیل سرمایه: 10 درصد

با توجه به نرخ تعدیل 10 درصد برگشت سرمایه برای یک دوره 10 ساله در حالت بدون رقیب به شکل جدول ذیل می باشد:

نرخ سود خالص (NPV) : $928,833

اکنون از شبیه سازی مونت کارلو استفاده می گردد تا بتوان فرضیات مختلف را مورد آزمایش قرار داد.

فرض یک : ورود یک رقیب با احتمال 10 درصد

فرض یک : ورود یک رقیب با احتمال 50 درصد

فرض یک : ورود یک رقیب با احتمال 90 درصد

نتیجه گیری:

نتایج پس از اجرای شبیه سازی نشان می دهد که NPV شرکت به شدت تحت تاثیر احتمال ورود رقبا قرار دارد.